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[单项选择]某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于( )状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于( )状态。
A. 实值，平值
B. 虚值，实值
C. 虚值，平值
D. 实值，虚值
[单项选择]某看跌期权执行价格为30元，该期权的价格为5元，若到期日标的资产的市场价格为25元，那么，下列说法正确的是( )(忽略交易成本)。
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利5元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的内在价值为（）。
A. -10
B. 100
C. 10
D. 0
[单项选择]某看跌期权的执行价格为10元/股，标的股票当前的市场价格为6元/股，则下列说法中正确的是______。
(1)在当前情况下，该期权处于实值状态
(2)该期权目前的市场价格不可能低于4元，也不可能超过6元
(3)若该期权目前的价值为5.8元，则其内在价值为4元，时间价值为1.8元
(4)若市场上的无风险收益率从4%下降到3.5%，则该期权的价格将上升
A. (1)(2)
B. (1)(3)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
[单项选择]执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权，当标的玉米的期货价格为400美分/蒲式耳时，看涨期权的内涵价值为______。
A. 400
B. 0
C. 450
D. 50
[单项选择]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 7.5
B. 5
C. 3.5
D. 2.61
[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。
A. 越高
B. 越低
C. 保持不变
D. 以上答案均不正确
[多项选择]按照期权执行价格与标的物市场价格的关系的不同，可将期权分______。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 等值期权
[单项选择]下列影响期权价格的因素中，与看跌期权价格正相关的是（）。
（1）标的资产的价格
（2）执行价格
（3）标的资产的波动率
（4）无风险利率
A. （1）（4）
B. （1）（3）
C. （2）（3）
D. （2）（4）
[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是30美元，标的物价格为350美元，该期权的执行价格是( )。
A. 320美元
B. 350美元
C. 380美元
D. 已知条件不足，不能确定
[单项选择]下列影响期权价格的因素中，与看跌期权价格正相关的是( )。
(1)标的资产的价格
(2)执行价格
(3)标的资产的波动率
(4)无风险利率
A. (1) (4)
B. (1) (3)
C. (2) (3)
D. (2) (4)
[判断题]标的物价格波动越大，期权合约执行价格个数也越多；但合约运行时间越长，执行价格越少。( )
[单项选择]当标的物的市场价格等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为______。
A. 权利金
B. 价格
C. 零
D. 无穷大
[单项选择]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为( )美元。
A. 5
B. 0
C. 55
D. -5
[单项选择]按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为( )。
A. 看涨期权和看跌期权
B. 商品期权和金融期权
C. 实值期权、虚值期权和平值期权
D. 现货期权和期货期权
