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[单项选择]某看跌期权,执行价格为12元,标的资产市场价格为6元,期权费是7元,该看跌期权处于( )状态;某看涨期权,执行价格为10元,标的资产市场价格为8元,期权费为2元,该看涨期权处于( )状态。
A. 实值,平值
B. 虚值,实值
C. 虚值,平值
D. 实值,虚值
[单项选择]某看跌期权,执行价格为12元,标的资产市场价格为6元,期权费是7元,该看跌期权处于()状态;某看涨期权,执行价格为10元,标的资产市场价格为8元,期权费为2元,该看涨期权处于()状态
A. 实值;平值
B. 虚值;实值
C. 虚值;平值
D. 实值;虚值
[单项选择]某看跌期权执行价格为30元,该期权的价格为5元,若到期日标的资产的市场价格为25元,那么,下列说法正确的是( )(忽略交易成本)。
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利5元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]某看跌期权合约规定,期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股,现在该股票的市场价格为21元,而该看涨期权的内在价值为()。
A. -10
B. 100
C. 10
D. 0
[多项选择]按照期权执行价格与标的物市场价格的关系的不同,可将期权分______。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 等值期权
[单项选择]投资者购买了一份执行价格为10元的看跌期权,支付期权费3元,当标的资产的市场价格为8元时,该看跌期权处于( );若投资者立即执行该合约,则其所获利润为( )。
A. 虚值状态,-1元
B. 实值状态,-1元
C. 实值状态,2元
D. 虚值状态,2元
[单项选择]某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。
A. 该期权处于实值状态
B. 该期权的内在价值为2元
C. 该期权的时间溢价为3.5元
D. 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单项选择]某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为3个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是( )。
A. 该期权处于实值状态
B. 该期权的内在价值为2元
C. 该期权的时间溢价为3.5元
D. 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,日前该股票的价格是45元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[多项选择]就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时,内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于
[单项选择]当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为()。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()。
A. 下降,下降
B. 上升,上升
C. 上升,下降
D. 下降,上升
[单项选择]按执行价格与标的资产市场价格的关系,期权可分为( )。
A. 看涨期权和看跌期权
B. 商品期权和金融期权
C. 实值期权、虚值期权和平值期权
D. 现货期权和期货期权
[判断题]假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
[单项选择]有一项看涨期权,标的股票的当前市价为20元,执行价格为20元,到期日为1年后的同一天,期权价格为2元,若到期日股票市价为23元,则下列计算错误的是( )。
A. 期权空头价值为-3元
B. 期权多头价值3元
C. 买方期权净损益为1元
D. 卖方净损失为-2元
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股,看跌期权的价格为2元/份,该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股,但看涨期权的价格为3.5元/份。那么,该看跌期权的卖方最大损失为( ),该看涨期权的卖方最大利润为( )。
A. 38.0元,3.5元
B. 38.0元,36.5元
C. 40.0元,3.5元
D. 40.0元,40.0元