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[单项选择]假设某资产组合的犀系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[判断题]如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差（）
[单项选择]评估证券组合业绩的詹森指数是指( )。
A. 证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B. 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D. 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 投资组合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和元风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是( )。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[单项选择]假设某段时间内房地产业的预期收益率为15%，国债的投资收益率为10%，市场整体的平均收益率为20%，则房地产业的系统性市场风险系数是（）。
A. 0.25
B. 0.50
C. 1.50
D. 2.00
[多项选择]假设某投资方案的基准收益率为10%，内部收益率为15%，那么该方案( )。
A. 无法判断是否可行
B. 可行
C. 净现值小于零
D. 净现值大于零
E. 不可行
[单项选择]（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合策略
D. 投资组合保险策略
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[多项选择]使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价组合业绩的不足包括______。
A. 三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真
B. 三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择
C. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同．也不具有可比性
[多项选择]用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A. 马柯威茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. CAPM模型
E. 因素模型
