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[单项选择]假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为______。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[判断题]风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 （ ）
[判断题]从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。( )
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
[单项选择]若某股票的收益率由因素组合A、B共同决定，且无风险资产的收益率为5%，因素组合A的风险溢价RPA为4%，因素组合B的风险溢价RPB为6%。股票对A、B的敏感程度分别为0.5和0.6，预期收益率为9%。则该股票的α值为______，其价值被______。
A. 1.6%，高估
B. -1.6%，高估
C. 1.6%，低估
D. -1.6%，低估
[简答题]已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，派息比率为40%，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。
(1)求该股票的内在价值。
(2)假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，求持有该股票一年的回报率。
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差（）
[单项选择]市场指数型基金的预期收益率是10%，标准差为10%，当前市场上无风险资产的收益率是4%，吕先生现有资金10万元，他能承受的最大风险的标准差为12%，最小的预期收益率为11%，如果其理财师准备用无风险资产和市场指数型基金为吕先生配置资产，则下列构建的资产组合中符合吕先生要求的是（）。
A. 将2万元投资于无风险资产，将8万元投资于指数型基金
B. 将10万元全部购买指数型基金
C. 以4%的利率借入2万元，用全部12万元资金购买指数型基金
D. 以4%的利率借入2.5万元，将全部12.5万元投资于指数型基金
[单项选择]已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是（）。
A. 资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大
B. 若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8
C. 资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D. 资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估
[单项选择]假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 13%
C. 15%
D. 20%
[判断题]最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
[单项选择]某证券的预期收益率为11%，β值为1.5，无风险收益率为5%，市场组合预期收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为( )。
A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%
[单项选择]目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%， ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。
A. 9%
B. 15%
C. 15.66%
D. 16.66%
[判断题]特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险超额收益率。（）
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为 6%，该投资组合的β系数为( )。
A. １
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
