更多"下列4只相似债券仅息票率和到期期限不同，当利率发生同样的变动时，考虑债"的相关试题:
[多项选择]( )会导致到期期限相同的债权工具利率不同。
A. 违约风险
B. 收益性
C. 逆向选择
D. 流动性
E. 所得税因素
[多项选择]到期期限相同的债权工具利率不同是由( )引起的。
A. 违约风险
B. 汇率水平
C. 流动性
D. 所得税因素
E. 操作风险
[单项选择]假设有两种国债券，债券A的到期期限为5年，息票率为6%；债券B的到期期限为5年，息票率为3%。上述两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上讲，当利率发生变化时，（）。
A. 无法比较债券B和债券A的价格变化幅度的大小
B. 债券B的价格变化幅度等于债券A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于债券A的价格变化幅度
D. 债券B的价格变化幅度小于债券A的价格变化幅度
[多项选择]根据利率风险结构理论，导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是（）。
A. 违约风险
B. 流动性
C. 所得税
D. 交易风险
E. 系统性风险
[判断题]收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。( )
[判断题]如采用不同期限的多张凭证式国债作质押，以最后到期债券的到期日确定贷款期限.
[判断题]若采用不同期限的多张凭证式国债作质押，以最后到期债券的到期日确定贷款期限。( )
[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限（）。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[多项选择]如下两种国债
①：
国债 | 到期期限 | 票面利率 |
A | 10年 | 8% |
B | 10年 | 5% |
假设两种债券的面值相同，均在每年年末支付利息。从理论上说，当市场利率发生变化时，下列说法正确的是( )。
A. 债券B的价格变化幅度等于A的价格变化幅度
B. 债券B的价格变化幅度小于A的价格变化幅度
C. 债券B的价格变化幅度大于A的价格变化幅度
D. 无法比较
[单项选择]般情况下，债券的到期期限总是( )久期。
A. 等于
B. 小于
C. 不确定
[单项选择]某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为（）。
A. 5.24％
B. 7.75％
C. 4.46％
D. 8.92％
[判断题]对于在债券持有期内没有债息收入，贴息发行到期偿还本金的贴现债券而言，久期与其到期期限相等。( )
[单项选择]
某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。
如果债券发行时到期收益率为8%，1年后降为7%，则持有期收益率为（）。
A. 6.52%
B. 8%
C. 13.52%
D. 14.52%
[单项选择]久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
[判断题]将不同期限同类债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线。（ ）
[单项选择]
某公司债券面值100元，票面利率为8%，每年付息，到期期限10年。
如果到期收益率为8.5%，该债券发行价格为（）。
A. 95.93元
B. 96.72元
C. 101.24元
D. 103.68元
[单项选择]附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期( )其到期期限。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 无法比较
