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[多项选择]按资本资产定价模型，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。
A. 无风险收益率
B. 该股票的犀系数
C. 投资的必要报酬率
D. 股票市场的平均报酬率
[多项选择]按资本资产定价模式，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。
A. 无风险收益率
B. 该股票的贝他系数
C. 股票市场的平均报酬率
D. 投资的必要报酬率水平
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。
A. 无风险的收益
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的β系数
D. 财务杠杆系数
[多项选择]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有______。
A. 无风险收益率
B. 平均风险股票的必要收益率
C. 特定股票的B系数
D. 股票的财务风险
E. 非系统风险
[多项选择]在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有（ ）。
A. 无风险收益率
B. 市场组合的平均收益率
C. 特定股票或股票组合的β系数
D. 投资者要求的收益率
E. 通货膨胀
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券 的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
[多项选择]根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )
A. 无风险利率
B. 市场风险溢价
C. 资产权重
D. 贝塔系数
E. 相关系数
[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的现实收益率不可能低于低贝塔值的证券的现实收益率。（）
[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。( )
[判断题]根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 市盈率
E. 系统风险
