更多"在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于0，说明该资产风险小于市场风"的相关试题:
[多项选择]在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）
A. 无风险收益率
B. 市场收益率
C. 证券或投资组合的β系数
D. 单个证券或投资组合的方差
[多项选择]在运用资本资产定价模型时，要估计的参数有( )。
A. 无风险收益率
B. 市场收益率
C. 证券或投资组合的β系数
D. 单个证券或投资组合的方差
E. 单个证券或投资组合的平均值
[单项选择]下列选项中关于运用资本资产定价模型的说法中正确的是( )。
A. 通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率
B. 如果公司在经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性没有显着改变，则可以用当前的β值估计权益成本
C. 市场风险溢价为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度
[单项选择]下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是( )。
A. 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B. 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C. 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D. 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
[判断题]按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )
[判断题]在资本资产定价模型中，βj是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数。
[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（）
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[判断题]资本资产定价模型将风险划分为系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，因此将投资者和基金管理人的注意力吸引到可分散的非系统风险上。( )
[判断题]资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
[多项选择]资本资产定价模型中，风险资产有效边界与从无风险利率处出发的直线之间的切点组合具有的特点有( )。
A. 是一个有效组合
B. 是市场组合
C. 风险为零
D. 其收益率等于市场收益率
E. 只承担系统性风险，无非系统性风险
