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发布时间：2024-04-07 05:13:43

[判断题]一般来说，仅在市场下跌时，只要股票型基金相对业绩比较基准的收益率为正，则表明基金的主动管理是有效的；反之也成立。( )

更多"一般来说，仅在市场下跌时，只要股票型基金相对业绩比较基准的收益率为正，"的相关试题:

[简答题]某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：

经济状况

概率(P)

股指收益率

A股票收益率

好

0.1

25%

30%

较好

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[判断题]某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（）

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[简答题]某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示：

经济状况

概率(P)

股指收益率

A股票收益率

好

0.1

25%

30%

较好

0.2

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[简答题]股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：

年度

A股票收益率(%)

B股票收益率(%)

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[判断题]股票型基金的托管费率要高于债券型基金及货币市场基金的托管费率。

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[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4，市场组合的收益率为6％，无风险收益率为2％，则该公司股票的预期收益率是（　）。
A. 2.8％
B. 5.6％
C. 7.6％
D. 8.4％

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[判断题]在市场有效的情况下，债券的收益率不会受股票收益率的影响。 ( )

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[判断题]指数型基金和股票型基金都以股票为主要投资标的。( )

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[简答题]假定甲、乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下：

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[判断题]若股票型基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，则该股票型基金属于价值型基金。( )

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[简答题]假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：

年	甲股票的收益率	乙股票的收益率
2004	10%	7%
2005	6%	13%
2006	8%	10%

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[单项选择]如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率会（）。
A. 大体保持相对稳定的关系
B. 保持相反的关系
C. 两者没有任何关系
D. 大体保持相等的关系

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[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。要求： (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率； (2)分别计算甲、乙股票的β值； (3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数； (4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

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[简答题]环宇公司股票的历史收益率数据：

年	甲股票的收益率	乙股票的收益率
2003	5%	10%
2004	8%	9%
2005	12%	6%

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[简答题]

已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。

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