已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
项目A | 项目B | |||||||||||||||||||
收益率 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||||
标准差 | 0.07 | 查看答案
[判断题]在预期收益率相同的情况下，标准差越大，项目的风险就越次。( )
[简答题]
已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（RP）。 [多项选择]项目A和项目B的收益和风险状况如下所示：
A. 项目A的变异系数为2.00 B. 项目B的变异系数为0.40 C. 通过比较变异系数，项目A较项目B更优 D. 通过比较变异系数，项目B较项目A更优 E. 无法通过比较变异系数判断哪个项目更优 [判断题]随着变异系数增加，投资风险相对增加，即在1%的收益率条件下，标准差越大，风险就越大。( )
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% [单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
A. 选择项目A B. 选择项目B C. 二者无差异 D. 信息不足，无法选择 [单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00 我来回答: 提交
|
