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[判断题]资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[判断题]与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，其假设之一是对投资者偏好的规范，即“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”。( )
[单项选择]在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资于市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意将资金投资于市场资产组合
[单项选择]一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/回报关系进行评估。以下（）不是用来估算组合的预期回报率的。
A. 股票组合的预期风险溢价
B. 最安全的可能投资的利率
C. 预期市场组合的回报率
D. 市场回报的标准差
[判断题]在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。( )
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么在均值标准差平面上，( )。
A. 投资者甲的最优投资组合一定比投资者乙的最优投资组合好
B. 投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线的弯曲程度小
C. 投资者甲比投资者乙更偏爱有效边界上的位于市场组合右边的投资组合
D. 投资者甲的最优投资组合一定位于投资者乙的最优投资组合的左边
