更多"（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。"的相关试题:
[单项选择]以下不属于市场风险计量方法的是（）。
A. 缺口分析
B. 即期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值
[单项选择]商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。
A. 因果关系分析
B. VaR
C. 敏感性分析
D. 情景分析
[单项选择]市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。
A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
[单项选择]将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据，此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。
A. 久期分析
B. 情景分析
C. 压力测试
D. 事后检验
[判断题]银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。
A. VaR模型
B. 高级计量法
C. KMV模型
D. CreditMetrics模型
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
[单项选择]在市场风险计量与检测的过程中，更具有实质意义的是（）。
A. 名义价值和市场价值
B. 市场价值和公允价值
C. 公允价值和市值重估
D. 市值重估和名义价值
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
[单项选择]市场风险的计量方式不包括（）。
A. 缺口分析
B. 久期分析
C. 风险价值
D. 压力测试
[判断题]商业银行将业务活动归类到对应业务条线时，须使其与信用风险或市场风险计量时所采用的业务条线分类定义一致。( )
[判断题]在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。
[单项选择]计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括（）。
A. 期权风险
B. 股票风险
C. 信用风险
D. 商品风险
[单项选择]在公允价值、名义价值、市场价值和账面价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。
A. 公允价值和账面价值
B. 市场价值和公允价值
C. 名义价值和市场价值
D. 账面价值和名义价值
[单项选择]在市场风险计量与监测的过程中，公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，更具有实质意义的是（）。
A. 公允价值和内在价值
B. 市场价值和公允价值
C. 名义价值和市场价值
D. 内在价值和名义价值
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
