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[多项选择]按照资本资产定价模式,影响投资组合必要报酬率的因素有()。
A. 无风险收益率
B. 投资组合的贝塔系数
C. 市场平均报酬率
D. 财务杠杆系数
E. 综合杠杆系数
[单项选择]资本资产定价模型的提出者是()
A. 哈里马科维兹
B. 威廉夏普
C. 斯蒂芬.罗斯
D. 尤金.法玛
[单项选择]资本资产定价模型是用来测算()的工具。
A. 权益资本折现率
B. 债权资本折现率
C. 投资资本折现率
D. 所有者权益和负债构成的全部资本折现率
[多项选择]下列属于资本资产定价模型建立的假设有()。
A. 市场是均衡的
B. 税收不影响资产的选择和交易
C. 不存在交易费用
D. 市场参与者都是理性的
[多项选择]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求()。
A. 投资者效用最大化
B. 同风险水平下收益最大化
C. 同风险水平下收益稳定化
D. 同收益水平下风险最小化
E. 同收盏水平下风险稳定化
[单项选择]根据资本资产定价模型确定的证券投资组合,可以()。
A. 使系统风险最小化
B. 消除系统风险
C. 使非系统风险最小化
D. 消除非系统风险
[单项选择]根据资本资产定价模型确定的投资组合,可以消除()。
A. 不可分散风险
B. 可分散风险
C. 短期风险
D. 市场风险
[判断题]多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[多项选择]在使用资本资产定价模型时,需要估计()三方面的条件。
A. 无风险利率
B. 风险溢价
C. β值
D. 平均利润
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[多项选择]按照资本资产定价模型,确定特定股票必要收益率所考虑的因素有()
A. 无风险收益率
B. 公司股票的特有风险
C. 特定股票的β系数
D. 所有股票的年均收益率
[单项选择]对威廉·夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[单项选择]在资本资产定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,通常()。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资与市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
[单项选择]假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
A. 8%
B. 10%
C. 12%
D. 16%
[单项选择]按照收入的资本化定价方法,一种资产的内在价值()预期现金流的贴现值。
A. 不等于
B. 等于
C. 肯定大于
D. 肯定小于