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[单项选择]其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）
A. 通常会减小
B. 通常会增加
C. 通常保持不变
D. 变化方向不确定
[单项选择]在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
A. 增加
B. 减少
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]客户购入3月期欧元看涨期权，随着欧元市场汇率（EUR/USD）的升高，期权的内在价值（）
A. 下跌
B. 升高
C. 先下跌后升高
D. 先升高后下跌
[多项选择]下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 只要尚未到期，期权的价格不会低于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
[简答题]如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
[多项选择]下列因素中，与看涨期权价值存在正向关系的有（）
A. 标的价格
B. 行权价格
C. 波动率
D. 剩余期限
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[单项选择]多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
A. 买进；卖出；卖出
B. 卖出；卖出；买进
C. 买进；买进；卖出
D. 卖出；买进；买进
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[单项选择]某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。
A. 6.3
B. 0.063
C. 0.63
D. 0.006
[判断题]在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
[单项选择]对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是（）
A. 市场价格低于执行价格
B. 市场价格下跌
C. 市场价格上涨
D. 市场价格高于执行价格
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[单项选择]其他条件不变，若外币价格的波动性变大，则以该外币为标的的看涨期权价格就会（），而以该外币为标的的看跌期权价格就会（）。
A. 上升；下跌
B. 上升；上升
C. 下跌；上升
D. 下跌；下跌
[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时，内涵价值为0。
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 不等于
[多项选择]蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）
A. 0
B. S-K1
C. K3-S
D. K3-K1
[判断题]对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
