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[单项选择]（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[单项选择]（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A. 特雷诺比率
B. 夏普比率
C. 詹森a
D. 道氏指数
[单项选择]某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
A. 18.33％
B. 12.93％
C. 15.8％
D. 19％
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50％，50％
B. 30％，70％
C. 20％，80％
D. 40％，60％
[单项选择]无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
A. 15%
B. 20%
C. 0
D. 17%
[单项选择]从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 道氏指数
[单项选择]某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 信息比率
[单项选择]证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%
[单项选择]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
A. 0.27
B. 0.12
C. 0.155
D. 0.135
[单项选择]无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。
A. 6.4%
B. 9.9%
C. 5.49%
D. 15%
[单项选择]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。
A. 在险价值（VAR）
B. 方差
C. 均值
D. 绝对离差
[单项选择]无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。
A. 21.43%
B. 30.65%
C. 22.68%
D. 25.35%
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单项选择]在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）
A. 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。
A. 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
