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[单选题]若不考虑无风险资产，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为（ ）。
A.抛物线
B.扇形区域
C.双曲线上半支
D.射线
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[单选题]资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（ ）。
A.稳定
B.小
C.大
D.有规律
[判断题]当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[单选题]假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。
A.2.8%；4.4%
B.2.8%，10%
C.6.8%，4.4%
D.6.8%，10%
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单选题]（ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
A.均值
B.方差
C.协方差
D.期望
[单选题]资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）
A.大；小
B.小；小
C.大；大
D.小；大
[单选题]在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。
A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道·琼斯指数
[单选题]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（ ）。
A.信息比率
B.M2测度
C.跟踪误差
D.相对误差
[判断题]杜邦分析通过将净利率换算为净资产收益率、杠杆率和资产周转率的乘积，便于定量分析净资产收益率产生差异的原因（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
