更多"（）之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。"的相关试题:
[多项选择]( )之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。
A. 基金收益率
B. 基准收益率
C. 行业收益率
D. 市场收益率
[单项选择]某只股票收益率的标准差为0.06，市场组合收益率的标准差为0.08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.85，则该股票的β值为（）。
A. 0.4134
B. 0.6375
C. 0.5825
D. 0.7128
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：
证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重
A. )。0.0467
B. 0.00052
C. 0.0327
D. 0.03266
[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.36%，则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（）。
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[多项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%，如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%，则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[多项选择]已知两个投资项目A、B的收益率和标准差：
| 项目A | 项目B |
| 收益率 | 0.03 | 0.04 |
| 标准差 | 0.02 | 0.08 |
下面的说法正确的有______。
A．项目B更好，因为它的收益率更高
B．项目A更好，因为它的标准差更小
C．AB两个项目无法比较，因为它们的标准差不同
D．项目A更好，因为它的变异系数更小
E．项目B的风险要比项目A更大
A. 项目B更好，因为它的收益率更高
B. 两个投资项目A、B的收益率和标准差：
| 项目A | 项目B |
| 收益率 | 0.03 | 0.04 |
| 标准差 | 0.02 | 0.08 |
下面的说法正确的
C. 项目A更好，因为它的标准差更小
D. AB两个项目无法比较，因为它们的标准差不同
E. 项目B的风险要比项目A更大
F. 项目A更好，因为它的变异系数更小
[单项选择]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。
A. 4%；1.25
B. 5%；1.75
C. 4.25%；1.45
D. 5.25%；1.55
[多项选择]ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差。产生跟踪误差的原因主要有( )。
A. 现金留存
B. 基金费用
C. 基金分红
D. 抽样复制
