更多"市场组合方差是市场中每一证券（或组合）协方差的加权平均值。（）"的相关试题:
[判断题]在资本资产定价模型中，β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。( )
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[多项选择]证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A. 单个证券的方差
B. 投资比例
C. 证券之间的相关系数(协方差)
D. 离散标准差
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（）
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[判断题]证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
[多项选择]用( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，并导致风险的分散。
A. 完全正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[多项选择]( )的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度低
D. 负相关
[简答题]投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( )
