已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
| 项目A | 项目B |
收益率 | 0.06 | 0.08 |
标准差 | 0.08 | 0.12 |
项目A | 项目B | |
收益率 | 0.05 | 0.07 |
标准差 | 0.07 | 查看答案
[判断题]随着变异系数增加，投资风险相对增加，即在1%的收益率条件下，标准差越大，风险就越大。( )
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% [判断题]标准差越大，说明证券的收益率的波动性越小，风险也就越小。（）
[简答题]
已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（RP）。 [判断题]在预期收益率相同的情况下，标准差越大，项目的风险就越次。( )
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