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[多项选择]对于资本资产定价模型，以下表述正确的有（）。
A. 资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合
B. 资本资产定价模型对风险-收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C. 资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高
D. 资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上
[单项选择]对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是（）。
A. 具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险
B. 具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
C. 具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率
D. 具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有______。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（）。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[多项选择]按照资本资产定价模型的基本理论，下列表述正确的有______。
A. 如果多数市场参与者对风险厌恶程度高，则市场风险溢酬的值就小，那么资产的必要收益率受其系统性风险的影响就较小
B. 如果多数市场参与者对风险的关注程度较小，那么资产的必要收益率受其系统性风险的影响就较小
C. 当无风险收益率上涨而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨同样的数量
D. 无风险收益率下降且其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会下降同样的数量
[单项选择]以下观点不符合资本资产定价模型理论的是( )。
A. 证券市场线不包含无风险资产
B. β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C. 任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D. 资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于（）。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[多项选择]资本资产定价模型可应用于（）。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 风险预测
D. 资源配置
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
[判断题]资本资产定价模型是提供资产定价的描述性模型,其主要含义是一个资产的预期收益与衡量该资产风险的一个尺度(贝塔值)相联系,说明资产的价格是如何依风险而确定的。 ( )
A.正确
B.错误
[单项选择]资本资产定价模型的提出者是：（）
A. 哈里马科维兹
B. 威廉夏普
C. 斯蒂芬.罗斯
D. 尤金.法玛
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。( )
[单项选择]（）对资产资产定价模型的有效性提出了质疑，指出模型的所有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说明该模型本身有效与否。
A. 罗斯
B. 罗尔
C. 夏普
D. 特雷诺
