更多"寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其"的相关试题:
[多项选择]资产投资者将还需要结合对市场的跟踪、分析判断，确定不同市场条件下的投资标准。这些投资标准包括（）。
A. 物业资产的资本增长率
B. 租金变化
C. 基于市场交易的收益变化
D. 租金波动
E. 现金流
[多项选择]战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市场波动，它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。
A. 投资者需要确定投资组合中合适的资产
B. 投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
C. 运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
D. 满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
E. 在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）
[单项选择]敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）
A. 衡量股票价格系统性风险的β系数
B. 衡量利率风险的久期和凸性
C. 衡量衍生品风险的希腊字母
D. 衡量财务风险的流动比率和速动比率
[单项选择]经济资本是指在一定的置信度和期限下，对于建设银行特定资产组合，为了覆盖和抵御（）所需要持有的资本数额。
A. 预期损失
B. 极端损失
C. 敞口
D. 风险
E. 非预期损失
[判断题]如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券价格。（）
[判断题]资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[单项选择]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。
A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%
[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]尽管资产支持证券的风险水平相对较低，但仍存在风险，以下对其风险特征描述不正确的是（）。
A. 信托财产中债务人提前还款会造成信托财产的现金流量失衡，从而与设计的现金流量规划不同，因此投资者要承担提前还贷风险
B. 如果信托财产项下的任何借款人或保证人未能按时还本付息，投资者就要承担违约风险
C. 作为创新金融产品，投资人对该产品还不熟悉，可能存在一定的流动性风险
D. 与债券相比，基本没有利率风险
[判断题]投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所减弱。（）
[判断题]资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
[单项选择]一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
A. ρ＜1
B. ρ＞0
C. ρ＜－1
D. ρ≤1
[单项选择]根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
A. 每种有价证券收益率的几何平均值
B. 每种有价证券收益率的方差
C. 每种有价证券收益率的加权平均值
D. 每种有价证券收益率的简单平均值
[单项选择]（）假定，股利是投资者在正常条件下投资股票所直接获得的唯一现金流，则就可以建立估价模型对普通股进行估值。
A. 自由现金流贴现模型
B. 股权资本自由现金流贴现模型
C. 超额收益贴现模型
D. 股利贴现模型
