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[多项选择]按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同，期权可分为（）。
A. 价内期权
B. 平价期权
C. 溢价期权
D. 价外期权
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[判断题]看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。
[单项选择]期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。
A. 大于
B. 大于等于
C. 等于
D. 小于
[单项选择]平值期权的执行价格（）其标的资产的价格。
A. 大于
B. 大于等于
C. 等于
D. 小于
[单项选择]期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
A. 实值
B. 虚值
C. 两平
D. 不确定
[单项选择]根据对期权价格上下限的研究，标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。
A. 正向
B. 负向
C. 递增
D. 递减
[判断题]当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。
[单项选择]当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
A. 实值
B. 虚值
C. 两平
D. 不确定
[简答题]某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？
[单项选择]有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
A. 空头期权到期日价值为-5元
B. 多头期权到期日价值5元
C. 买方期权净损益为3元
D. 卖方期权净损益为-2元
[单项选择]标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]标的资产价格越高，协议价格越低，看涨期权的价格就越（）。
A. 低
B. 不变
C. 高
D. 不确定
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100元，一般而言，期权的协定价格低于100元越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[多项选择]下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有（）
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
[单项选择]一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
