试卷详情
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银行业从业人员资格考试风险管理-59
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[单项选择]对于商业银行而言,单一企业客户的经营风险属于()。
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. A和B
D. A、B都不对
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[单项选择]银行监管的现场检查的重点内容不包括()。
A. 业务经营的合法合规性
B. 风险状况
C. 资本充足性
D. 外部市场竞争状况
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[多项选择]对于小企业和微小企业客户,除了关注与企业客户信用风险识别的共性外,还应当特别关注的风险点包括()。
A. 经营风险
B. 财务风险
C. 信誉风险
D. 担保风险
E. 投资风险
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[单项选择]商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。
A. 经济资本
B. 监管资本
C. 核心资本
D. 会计资本
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[单项选择]以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是()。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
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[单项选择]我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是()。
A. 个人住宅抵押贷款
B. 个人零售贷款
C. 循环零售贷款
D. 以上都不对
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[单项选择]以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 贷款总额与核心存款的比率
D. 流动资产与总资产的比率
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[单项选择]风险管理文化的精神核心和最重要与最高层次的因素是()。
A. 风险管理知识
B. 风险管理制度
C. 风险管理理念
D. 风险管理技能
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[单项选择]利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于()。
A. 历史违约数据
B. 预测数据
C. 蒙特卡罗模拟
D. 情景分析
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[单项选择]以下哪一项不是信用评分模型()
A. 线性概率模型
B. Probit模型
C. 线性辨别模型
D. CreditMetrics模型
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[多项选择]良好的公司治理目标包括()。
A. 完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构,建立议事规则和决策程序
B. 明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任
C. 建立独立董事制度,对董事会讨论事项发表客观公正的意见
D. 建立外部监事制度,对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
E. 增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
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[单项选择]商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行这部分贷款面临的是()。
A. 负债流动性风险
B. 资产流动性风险
C. 流动性短缺
D. 以上都不对
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[单项选择]将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于()的风险管理方法。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避
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[单项选择]以下哪一项不属于行业环境风险因素()。
A. 宏观经济周期
B. 财政货币政策
C. 产业政策
D. 特定产品的市场竞争力
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[单项选择]全面风险管理要素包括()个方面。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 4
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[多项选择]在行业风险预警中,属于行业环境风险因素的有()。
A. 经济周期
B. 财政货币政策
C. 国家的产业政策
D. 国家有关法律法规
E. 企业的经营战略
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[单项选择]利率期限结构变化风险也称为()。
A. 收益率曲线风险
B. 期权性风险
C. 基准风险
D. 重新定价风险
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[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中对流动性资产定义的内容里,下面不被包括在内的一项是()。
A. 一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)
B. 在中国人民银行超额准备金存款
C. 在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产
D. 库存现金
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[单项选择]如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构()。
A. 将短期借款与短期贷款匹配
B. 资产和负债的期限结构比较平衡
C. 将短期借款与长期贷款匹配
D. 将长期借款与长期贷款匹配
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[单项选择]某银行2006年初正常类贷款余额为10000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元,期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元,则正常类贷款迁徙率()。
A. 为6.0%
B. 为8.0%
C. 为8.5%
D. 因数据不足无法计算
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[单项选择]不属于流动性基本要素的是()。
A. 时间
B. 成本
C. 资金数量
D. 资产规模
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[单项选择]商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()。
A. 资产规模和负债规模相当
B. 到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C. 资产和负债的期限相同
D. 资产和负债的金额错配
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[单项选择]与单一法人客户相比,()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A. 财务报表真实性较好
B. 连环担保普遍
C. 风险识别难度大
D. 贷后监督难度大
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[多项选择]集团法人客户的信用风险特征包括()。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险高
E. 风险识别和贷后监督难度大
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[单项选择]内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计()。
A. 每一等级客户的违约概率
B. 每一等级债项的违约概率
C. 既包括每一等级客户的违约概率,又包括每一等级债项的违约概率
D. 以上都不对
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[单项选择]以下关于贷款转让的论述,正确的是()。
A. 单笔贷款转让,其风险和价值一般易于评估
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D. 以上都正确
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[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式为()。
A. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
B. 人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%
C. 人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100%
D. 人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%
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[单项选择]从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为()。
A. 50%
B. 30%
C. 40%
D. 15%
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[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》公布之前,巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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[单项选择]压力测试是为了衡量()。
A. 正常风险
B. 极端情况的风险
C. 风险价值
D. 违约概率
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[单项选择]已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于()。
A. 1.5
B. 1.5
C. 2.3
D. 3.5
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[多项选择]下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。
A. 权益资才
B. 未公开储备
C. 重估储备
D. 普通贷款储备
E. 公开储备
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[单项选择]下列关于结算风险的说法,不正确的是()。
A. 结算风险是信用风险的一种
B. 结算风险在外汇交易中不常出现
C. 赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险
D. 结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
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[多项选择]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括()。
A. 操作风险
B. 市场风险
C. 战略风险
D. 声誉风险
E. 国家风险
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[单项选择]以下对风险的理解不正确的是()。
A. 是未来结果的变化
B. 是损失的可能性
C. 是未来结果对期望的偏离
D. 是未来将要获得的损失
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[多项选择]商业银行的经营原则是()。
A. 盈利性
B. 安全性
C. 流动性
D. 公开性
E. 公平性
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[单项选择]当金融市场中短期流动性不足的情况下,收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状()。
A. 向右上方倾斜
B. 向左上方倾斜
C. 水平
D. 垂直
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[单项选择]前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误,特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时,现金流量便受到直接影响,这属于()对流动性的影响。
A. 战略风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
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[多项选择]以下论述正确的是()。
A. 对商业银行而言,零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B. 对商业银行而言,零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C. 对商业银行而言,公司/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D. 对商业银行而言,公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
E. 零售存款客户和公司,机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
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[多项选择]根据国际最佳实践,个人客户评分所采用的统计方法包括()。
A. 回归分析
B. K临近值
C. 神经网络模型
D. Z值模型
E. ZETA型
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[单项选择]效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力,又称()。
A. 盈利能力比率
B. 效果比率
C. 效能比率
D. 营运能力比率
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[单项选择]()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估价值
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[多项选择]在信用局评分阶段,常用的评分模型有()。
A. 预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型
B. 预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型
C. 预测消费者破产风险大小的破产评分模型
D. 其他信用特征评分
E. 消费者行为评分
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[单项选择]投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益为()。
A. 0.114
B. 0.087
C. 0.295
D. 0.087
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[单项选择]商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是()。
A. 审慎性
B. 全面性
C. 盈利性
D. 独立性
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[多项选择]下列属于法人信贷业务的操作风险成因的是()。
A. 信贷制度不完善
B. 客户监管难度加大
C. 片面追求信贷市场份额
D. 内部控制不完善
E. 管理模式不科学
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[单项选择]()是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中,不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
A. 操作风险
B. 国家风险
C. 战略风险
D. 法律风险
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[多项选择]按风险发生的范围、事故、结果,可将风险划分为()。
A. 纯粹风险和投机风险
B. 可管理风险和不可管理风险
C. 系统性风险和非系统性风险
D. 可量化风险和不可量化风险
E. 经济风险和政治风险
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[单项选择]在国家风险中,()是债务人由于国家经济原因引起的风险。
A. 政治风险
B. 社会风险
C. 经济风险
D. 以上都不是
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[单项选择]专家分析法的一个很明显的缺陷是()。
A. 对客户评价不准确
B. 结论缺乏说服力
C. 对信用风险的评估缺乏一致性
D. 以上都是
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[单项选择]商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这里基于()的风险管理策略。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险补偿
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[单项选择]下列降低风险的方法中,()只能降低非系统性风险。
A. 风险转移
B. 风险分散
C. 保险转移
D. 非保险转移
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[单项选择]内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面()。
A. 产品设计缺陷
B. 文件合同缺陷
C. 交易/定价错误
D. 结算支付错误
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[单项选择]敏感性分析用于()。
A. 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B. 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C. 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D. A和C
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[单项选择]资产证券化的作用在于()。
A. 提高商业银行资产的流动性
B. 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C. 是一种风险转移的风险管理方法
D. 以上都正确
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[多项选择]根据巴塞尔委员会规定,为了具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足哪些条件()。
A. 董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B. 银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C. 银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D. 必须有健全的信息管理系统
E. 必须有完善的约束激励机制
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[单项选择]以下指标中属于流动性监管指标的是()。
A. 流动性比例
B. 超额备付金比率
C. 核心负债比例
D. 以上都是
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[单项选择]()是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
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[单项选择]利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。
A. 期限结构风险
B. 期权性风险
C. 流动性风险
D. 价格风险
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[单项选择]按风险发生的范围可将风险划分为()。
A. 纯粹风险和投机风险
B. 可管理风险和不可管理风险
C. 系统性风险和非系统性风险
D. 可量化风险和不可量化风险
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[单项选择]下列关于收益计量的说法,正确的是()。
A. 对数收益率是绝对收益
B. 资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C. 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D. 百分比收益是绝对收益
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[多项选择]下列关于久期缺口的理解,正确的有()。
A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C. 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
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[多项选择]商业银行风险管理的主要策略中,可以降低系统风险的风险管理策略是()。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
E. 风险补偿
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[多项选择]健康有效的合规管理文化应该包括的内容有()。
A. 要树立正确的合规管理理念
B. 加强管理层的驱动作用
C. 充分发挥人的主导作用
D. 加强信息交流与沟通
E. 创建学习型组织
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[单项选择]根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中流动性缺口的定义为()。
A. 30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B. 60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C. 90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D. 120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
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[单项选择]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标()。
A. 利率
B. 汇率
C. 股票指数
D. 商品价格指数
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[多项选择]对于信用风险控制,主要有哪些常用的方法()。
A. 限额管理
B. 加强信贷审批
C. 贷后管理及时跟进
D. 根据贷款风险,尽量准确计量所需经济资本,并进行合理配置
E. 利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险
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[单项选择]中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本()。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. AB
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[单项选择]以下不属于内部欺诈事件的是()。
A. 交易不报告
B. 伪造
C. 交易品种未经授权
D. 管理信息不正确
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[单项选择]在商业银行风险管理理论的管理模式中,不包括()。
A. 资产负债风险管理模式
B. 负债风险管理模式
C. 资产风险管理模式
D. 内部管理模式
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[多项选择]中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项()。
A. 不良资产/贷款率
B. 预期损失率
C. 贷款风险迁徙
D. 不良贷款拨备覆盖率
E. 贷款损失准备充足率
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[单项选择]从绝对差额的角度来看,信用价差衍生产品中的信用价差是指()。
A. 相对于无风险利率的差额
B. 两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C. 相对于无风险利率的比率
D. 两种信用资产相对于无风险利率的比值
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[单项选择]RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。
A. 核心资本
B. 经济资本
C. 附属资本
D. 监管资本
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[单项选择]客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面,分别是()。
A. 金融损失和财务损失
B. 正常损失和非正常损失
C. 实际损失和理论损失
D. 经济损失和会计损失
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[单项选择]巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的()。
A. 最低标准
B. 最高要求
C. 规范做法
D. 以上都不是
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[单项选择]在实际应用中,通常用正态分布来描述()的分布。
A. 每日股票价格
B. 每日股票指数
C. 股票价格每日变动值
D. 股票价格每日收益率
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[单项选择]()是商业银行由于违反监管规定和原则,而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚,从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。
A. 信用风险
B. 合规风险
C. 市场风险
D. 操作风险
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[多项选择]商业银行常用的风险识别方法包括()。
A. 专家调查列举法
B. 资产财务状况分析法
C. 情景分析法
D. 分解分析法
E. 失误树分析法
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[多项选择]计算商业银行特定客户的信用风险,需要以下哪些变量()。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 违约风险暴露
D. 期限
E. 行业风险指数
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[多项选择]银行风险管理流程包括的环节有()。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险预测
D. 风险监测
E. 风险控制
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[单项选择]根据商业银行风险的(),可分为信用风险、市场风险、操作风险等。
A. 损失结果
B. 形成原因
C. 表现形式
D. 发生范围
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[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定,操作风险损失事件被划分为()种事件类型。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
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[单项选择]目前,()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
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[多项选择]下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有()。
A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
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[单项选择]()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A. 信用风险
B. 国家风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
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[单项选择]操作风险识别与评估方法包括()。
A. 自我评估法、损失事件数据法、流程图
B. 因果分析模型、流程图、损失事件数据法
C. 流程图、自我评估法、因果分析模型
D. 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
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[多项选择]操作性风险评估的原则包括()。
A. 由表及里原则
B. 由内而外原则
C. 自下而上原则
D. 自上而下原则
E. 从已知到未知原则
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[单项选择]操作风险评估方法中,自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小()。
A. 市场风险和信用风险
B. 风险分布和损失发生的概率
C. 损失金额和发生概率
D. 流动性风险和国家风险
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[多项选择]中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容()。
A. 商业银行提供的贷款业务
B. 商业银行的中间业务
C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
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[多项选择]资产负债风险管理模式的主要分析手段包括()。
A. 缺口分析
B. VaR方法
C. 久期分析
D. 方差分析
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[单项选择]关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线()。
A. 4类
B. 7类
C. 6类
D. 8类
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[单项选择]一般说来,集团法人客户的信用风险特征不包括()。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 经常性出现现金流紧张
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[单项选择]商业银行的流动性需求的变化是()。
A. 容易预测的
B. 可以预测但很难精确预测
C. 不可能预测的
D. 以上都不对
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[多项选择]使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括()。
A. 专家判断法
B. 历史违约经验
C. 统计模型
D. 外部评级映射
E. 情景模拟法
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[多项选择]操作风险的成因主要包括()。
A. 人员因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部因素
E. 其他因素
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[多项选择]信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类()。
A. 资产支持债券
B. 住房抵押贷款债券
C. 消费贷款支持债券
D. 企业贷款支持债券
E. 其他贷款支持债券
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[单项选择]商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披露信息,并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所,确保公众能方便及时地查阅。
A. 4月初
B. 4月底
C. 5月初
D. 5月底
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[单项选择]下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。
A. 如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B. 随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大
C. 随着执行价格的上升,买方期权的价值减小
D. 买方期权持有者的最大损失是零
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[单项选择]在Credit Monitor中,股东初始股权投资被视作期权的()。
A. 期权费
B. 执行价格
C. 期权价值
D. 以上都不是
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[单项选择]我国商业银行风险管理中最重要的内容是()。
A. 流动性风险管理
B. 操作风险管理
C. 信用风险管理
D. 声誉风险管理
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[单项选择]根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定,我国商业银行监管的目标是()。
A. 规范监督管理行为,防范和化解银行业风险
B. 保护存款人和其他客户合法权益,促进银行业健康发展
C. 促进银行业合法、稳健运行,维护公众对银行业的信心
D. 保证银行业公平竞争,提高银行业竞争能力
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[单项选择]()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。
A. 监事会
B. 高级管理层
C. 股东大会
D. 风险管理部门
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[单项选择]Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的()。
A. 单一资产的角度
B. 贷款组合的角度
C. 以上都是
D. 以上都不是
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[单项选择]员工人均培训数量是众多操作风险关键指标中的一项,它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降,意味着()。
A. 员工培训效率下降
B. 多数员工受到应有的培训
C. 员工培训效率上升
D. 部分员工没有受到应有的培训
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[多项选择]以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引()。
A. 《商业银行市场风险管理指引》
B. 《商业银行资本充足率管理办法》
C. 《内部控制——整体框架》
D. 《全面风险管理框架》
E. 《银行机构内部控制体系框架》
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[判断题]经济资本能够弥补银行的预期损失和非预期损失。()
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[单项选择]以下关于商业银行风险的论述,正确的是()。
A. 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理
B. 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更要充分重视
C. 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视
D. 以上都不对
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[单项选择]Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于()。
A. 历史数据
B. 情景假设
C. 蒙特卡罗模拟
D. 以上都不是
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[单项选择]法律风险和合规风险之间的关系是()。
A. 两者是一回事
B. 两者毫无关系
C. 两者有关但又有区别
D. 以上都不是
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[多项选择]商业银行代理业务的风险表现在哪几个方面()。
A. 人员因素
B. 外部事件
C. 内部流程
D. 系统缺陷
E. 内部事件
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[单项选择]以下属于客户评级的专家判断法的是()。
A. 5Cs系统
B. 5Ps系统
C. CAMELS分析系统
D. 以上都是
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[单项选择]()被认为是最为复杂的风险种类。
A. 声誉风险
B. 信用风险
C. 国家风险
D. 操作风险
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[多项选择]根据巴塞尔委员会的规定,在风险报告中,为了提高商业银行透明度,信息应当具备哪些特征()。
A. 全面性
B. 及时性
C. 可靠性
D. 可比性
E. 公开性
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[单项选择]商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于()的风险管理策略。
A. 风险转移
B. 风险分散
C. 风险对冲
D. 风险规避
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[单项选择]大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。
A. 流动性
B. 操作
C. 声誉
D. 国家
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[单项选择]对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。
A. 管理者人品
B. 管理者诚信度
C. 授信动机
D. 以上都是
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[多项选择]中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括()。
A. 保护广大存款人和金融消费者的利益
B. 增进市场信心
C. 增进公众对现代金融的了解
D. 努力减少犯罪,维护金融稳定
E. 保证银行业公平竞争,提高银行业竞争力
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[单项选择]()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A. 操作风险
B. 国家风险
C. 法律风险
D. 信用风险
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[单项选择]《巴塞尔资本协议》规定,商业银行核心资本充足率的指标不得低于()。
A. 4%
B. 15%
C. 10%
D. 14%
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[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
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[多项选择]流动性风险预警的内部指标包括()。
A. 盈利水平
B. 产品业务的风险水平
C. 资产负债结构
D. 资产负债质量
E. 第三方评级
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[单项选择]在金融资产交易中,交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值()。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 重估价值
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[单项选择]对商业银行而言,企业的行业风险和企业风险属于()。
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. A和B都是
D. A和B都不是
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[多项选择]外部事件引发的操作风险包括()。
A. 外部欺诈/盗窃
B. 洗钱
C. 内部欺诈
D. 政治风险
E. 监管规定
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[多项选择]除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用哪些方法来深入分析和评估商业银行的流动状况()。
A. 缺口分析法
B. 负债分析法
C. 久期分析法
D. 隐性分析法
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[单项选择]商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险规避
D. 风险转移
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[多项选择]在相同的条件下重复一个行为或试验,不确定性事件所出现的结果的特点是()。
A. 所出现的结果有多种
B. 出现的结果只有一种
C. 具体是哪种结果事前不可预知
D. 出现的结果能事前预知
E. 出现的结果是确定的
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[多项选择]形成操作风险的因素主要有四个:人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中,哪些属于人员因素()。
A. 内部欺诈
B. 知识/技能匮乏
C. 核心雇员流失
D. 失职违规
E. 违反用工法
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[多项选择]下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法,正确的有()。
A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式
C. 风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
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[多项选择]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于()。
A. 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
B. 促使商业银行将收益与风险直接挂钩,体现业务发展与风险管理的内在平衡
C. 有利于建立正确的内部激励机制,从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D. 激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E. 可以计量出比传统计量指标更高的收益率