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[多项选择]从均值为μ方差为σ2的总体中抽得一个容量为n的样本X1，X2，…，Xn，其中μ已知，σ2未知，下列各项属于统计量的有(
)。
A. X1+X2+X3
B. min{X1，X2，X3，…，Xn}
C. X1+X2-μ
D. (X1-2μ)/σ
E. X1+X2+σ
[单项选择]用样本均值估计总体均值，在总体方差已知的情况下，应使用（）。
A. Z检验
B. t检验
C. F检验
D. R检验
[单项选择]已知总体X的期望EX=0，方差DX=σ2存在，又X1，…，Xn是来自总体X的简单随机样本，其均值为X，则σ2的无偏估计量是
[多项选择]设X～N(μ，σ2)，均值μ已知，而方差σ2未知，X1，X2，X3为总体X的样本，下列各式是统计量的有( )。
A. X1+3X2+σ2
B. X1+2μ
C. max(X1，X2，X3)
D. (X2-μ)2/σ
[单项选择]已知样本均值等于1，样本方差等于4，则样本标准差等于（）。
A. 1
B. 2
C. 4
D. 16
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立，它们的均值分别为1与2，方差分别为4与9，则Y=2X1-X2的均值与方差分别为( )。
A. E(Y)=0
B. E(Y)=4
C. Var(Y)=25
D. Var(y)=4
E. Var(Y)=7
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 市场没有达到强式有效
E. 投资者希望期望收益率越高越好
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立，它们的均值分别为3与4，方差分别为1与2，则Y=4X1-2X2的均值与方差分别为(
)。
A. E(=4
B. E(=20
C. Var(=8
D. Var(=14
E. Var(=24
[多项选择]设随机变量X1与X2相互独立，它们的均值分别为3与4，方差分别为1与2，则y＝4X1+2X2的均值与方差分别为(
)。
A. E(＝4
B. E(＝20
C. var(＝14
D. var(＝24
E. var(＝15
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点______。
A. 是投资者的最优组合
B. 是最小方差组合
C. 是市场组合
D. 是具有低风险和高收益特征的组合
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[多项选择]学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论
[多项选择]马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A. 平均收益率和收益率的方差
B. 期望收益率和收益率的方差
C. 期望收益率和收益率的协方差
D. 到期收益率和收益率的方差
[单项选择]在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是______。
A. 夏普
B. 法玛
C. 罗斯
D. 马柯威茨
[多项选择]虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不同，但也有共性的地方。下列关于这种共性的叙述正确的有( )。
A. 如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者
B. 如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
C. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
[多项选择]在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足（）。
A. 在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B. 在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C. 在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D. 在各种预期收益率的水平条件卜，提供最大的风险
E. 风险最小化的同时收益最大化
[多项选择]在未知均值μ和方差σ总体中抽取样本X1，X2，X3，下列构成统计量的是( )。
A. X1+X2-X3
B. max(X1，X2，X3)
C. X1
D. (X1-X2-X3)σ
E. X1+X2+μ
